2금융권의 신용리스크와 취약한 위험관리 문제

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저축은행산업은 저신용-고위험 고객을 주로 대상으로 하는 예대업무로 인한 높은 신용리스크 문제가 내재되어 있다.

상호저축은행은 은행여신의 한계시장, 즉 신용도 및 담보력의 부족으로 은행 여신에 접근성이 떨어지는 서민층이나 저신용 중소기업을 대상으로 여신을 제공할 수 있으며, 은행의 자산운용이 보수화될수록 은행보다 위험선호도가 높은 저축은행이 PF대출 시장 등의 자금공급을 담당하게 된다.

상호저축은행은 은행 여신에서 소외되는 계층에 자금을 공급할 수 있다는 측면에서 금융시스템의 완전성을 높이는 기능을 수행할 수 있다.

그러나 이에 따라 상호저축은행은 본질적으로 고객들의 신용리스크가 은행보다 훨씬 높게 나타나는 문제점을 지닐 수 밖에 없다. 이러한 이유 때문에 최근 글로벌 금융위기와 같이 큰 외부 충격이 발생하는 경우 여신 고객들의 신용리스크가 급상승하고 수익성과 건전성이 크게 훼손되기 쉬우며 이에 따라 은행에 비해 수익성과 건전성의 변동성이 높게 나타나게 된다.

이렇게 상호저축은행은 은행에 비해 신용위험이 높은 고객들을 상대해야 하므로 은행보다도 더 견고한 리스크관리 체계를 갖추어야 할 필요가 있다. 그러나 상호저축은행은 자체적인 리스크관리 능력을 충분히 갖추지 못한 가운데 신용위험이 높은 소액대출과 부동산관련 대출에 편중하는 영업 행태를 반복하면서 과도한 리스크 증가 및 부실을 지속적으로 경험해 왔다.

상호저축은행의 개인신용대출은 최근 들어서 다시 증가하는 추세로, 총대출 규모는 2009년말 이후 크게 증가하지 않고 있으나 개인신용대출은 그 비중이 지속적으로 증가하였다. 이러한 최근의 개인신용대출 증가는 상호저축은행의 주요 수익원이었던 PF대출의 수익성이 하락하면서 새로운 수익기반을 확보하려는 움직임으로 볼 수 있다.

그러나 상호저축은행의 경우 개인신용대출에서 저신용자의 비중이 타 업권에 비해 높게 나타나고 있어 현 상황에서의 개인신용대출 증가는 경기 및 개인소득 하락에 따른 건전성 악화를 더 빠르게 진행시킬 수 있다.

2010년 3월 현재 상호저축은행의 연체고객의 비중은 전체 금융업권 중 가장 높게 나타나고 있으며, 상호저축은행은 개인 이용 고객의 신용등급이 7~8등급으로 매우 낮아 5~6등급 사이인 상호금융회사나 6등급 수준인 보험, 캐피탈, 카드사보다도 낮게 나타난다. 2011년 3월말 개인대출 자료에서도 중상위 신용등급자 중 2.1%만이 상호저축은행의 신용대출을 이용하고, 7~10등급의 저신용자의 경우 18.9%가 상호저축은행을 이용하고 있는 것으로 나타났다.

또한 상호저축은행은 타 업권에 비해 개인신용대출의 기관별 거래 고객수가 적고 평균대출금액이 커 리스크관리에 더욱 취약한 측면을 가지고 있다. 상호저축은행의 개인신용대출 차주수는 2010년말 기준 93만여명으로 카드사의 525만여명, 대부업체의 196만여명보다 적지만, 개인당 평균대출액은 5천3백만원으로 카드사의 4천5백만원, 대부업체의 2천8백만원보다 높게 나타난다. 개인신용대출의 연체율은 상호저축은행이 10.5%로 채권을 적극적으로 대손상각하는 대부업체 5.7%, 카드사 2.3%에 비해 훨씬 높은 것으로 나타난다.

그러나 높은 신용리스크를 적절히 관리할 수 있는 시스템이 여전히 미비되어 있으며 리스크 분산을 위한 기타 수익원도 부족하다. 글로벌 금융위기 전 2007년 조사에 따르면, 대부분의 저축은행이 개인여신의 신용등급부여를 위한 전산분석시스템을 보유하고 있지 않았고, 신용등급별로 부실률을 산출해 관리하는 저축은행은 1/5 이하로 나타났다. 기업여신에 대한 신용리스크 관리도 유사한 상황이었으며, 사후 모니터링 비중이 낮게 나타났다.